Análisis Avanzado de Series Temporales
Lo que hay aquí es material que utilicé al impartir la asignatura Análisis Avanzado de Series Temporales el curso 2005-2006. Esta asignatura era una optativa en la antigua especialidad de Economía CuantitativaPrograma y bibliografía
- Programa y bibliografía de Análisis Avanzado de Series Temporales en el curso 2005-2006
Tareas
En un cuatrimestre normal, se requiere de los alumnos que realicen unas 6-8 tareas de periodicidad aproximadamente quincenal.- Tarea 1. Repaso conceptos básicos series temporales.
- Tarea 2. Modelos autorregresivos vectoriales (VAR).
- Tarea 3. Filtro y suavizador de Kalman.
- Tarea 4. Modelos en espacio de estado.
- Tarea 5. Desestacionalización, analisis espectral.
- Tarea 6. Analisis espectral.
- Tarea 7. Filtrado de Kalman, modelos estucturales.
Exámenes de años anteriores